Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques de Paris

L'objet de l'exposé est de présenter un domaine récent des mathématiques financières que l'on nomme l'exécution optimale. Il s'agit de comprendre comment vendre de manière optimale une quantité d'actifs fixée en tenant compte du risque de prix et de l'impact de marché. Nous présenterons des outils élémentaires d'optimisation et leur utilisation pratique.